Regra da Relação Risco-Retorno 7:1
A Regra da Relação Risco–Retorno 7:1 reflete como um trader gerencia o risco. Essa regra significa que o seu stop-loss (risco) não pode exceder o seu take-profit (retorno) em mais de sete vezes. O cálculo leva em conta o drawdown real e o resultado final de cada posição.
Por exemplo, se o drawdown de uma posição aberta foi de US$ 1.000 e você encerrou a operação com um lucro de US$ 100 (uma relação de 10 para 1), isso viola a regra.
Você pode verificar o valor de risco para posições encerradas em market watch → start → statement → positions → risk.
Esse valor é calculado dentro de até uma hora após o fechamento da posição.
O cálculo é baseado na fórmula: Drawdown / P&L = Risk.
O parâmetro Risk (relação risco–retorno) não deve exceder 7.
Caso um pedido de saque seja recusado por causa desta regra, o trader precisará de mais 5 dias lucrativos para voltar a estar elegível a um novo saque.
O objetivo desta regra é garantir que o risco assumido pelo trader seja justificado pelo resultado. Se o trader suporta grandes drawdowns em posições abertas e depois realiza um lucro pequeno (quando o risco excede o retorno em mais de sete vezes), isso pode violar as regras. Queremos que os traders utilizem um sistema de gerenciamento de risco consistente para evitar resultados caóticos ou aleatórios.
Operações que violem esta regra podem resultar na recusa do pedido de saque. Se um trader tiver várias operações com uma relação risco–retorno superior a 7 — por exemplo, ao encerrar a posição no zero a zero, antes de notícias importantes ou no fim da sessão — isso, por si só, não é um problema. Porém, se esse comportamento se repetir de forma sistemática, o pedido de saque poderá ser negado. Ao mesmo tempo, é dada atenção especial às operações com drawdowns elevados em termos absolutos (em valor monetário).
No processo de decisão também é considerada a presença de ordens de stop-loss reais. O uso do limite diário de perda como substituto de um stop-loss efetivo (ou seja, confiar apenas no limite diário sem ter uma ordem de stop-loss colocada no mercado) pode impactar negativamente a decisão sobre a aprovação do saque.
Exemplo:
Um trader define um stop-loss de US$ 2.000 e um take-profit de US$ 4.000. Após a abertura da posição, o resultado não realizado chega a –US$ 1.000. Depois, o preço retorna acima do nível de entrada e o trader encerra a posição com um lucro de +US$ 100. A relação risco–retorno real dessa posição é US$ 1.000 / US$ 100 = 10, o que excede o valor máximo permitido de 7.
Recomendamos o uso de ordens bracket ao abrir uma posição, para que você possa ver a relação exata de risco–retorno ao definir os níveis de stop-loss e take-profit. A relação não deve ser superior a 7.
Por exemplo, se o drawdown de uma posição aberta foi de US$ 1.000 e você encerrou a operação com um lucro de US$ 100 (uma relação de 10 para 1), isso viola a regra.
Você pode verificar o valor de risco para posições encerradas em market watch → start → statement → positions → risk.
Esse valor é calculado dentro de até uma hora após o fechamento da posição.
O cálculo é baseado na fórmula: Drawdown / P&L = Risk.
O parâmetro Risk (relação risco–retorno) não deve exceder 7.
Caso um pedido de saque seja recusado por causa desta regra, o trader precisará de mais 5 dias lucrativos para voltar a estar elegível a um novo saque.
O objetivo desta regra é garantir que o risco assumido pelo trader seja justificado pelo resultado. Se o trader suporta grandes drawdowns em posições abertas e depois realiza um lucro pequeno (quando o risco excede o retorno em mais de sete vezes), isso pode violar as regras. Queremos que os traders utilizem um sistema de gerenciamento de risco consistente para evitar resultados caóticos ou aleatórios.
Operações que violem esta regra podem resultar na recusa do pedido de saque. Se um trader tiver várias operações com uma relação risco–retorno superior a 7 — por exemplo, ao encerrar a posição no zero a zero, antes de notícias importantes ou no fim da sessão — isso, por si só, não é um problema. Porém, se esse comportamento se repetir de forma sistemática, o pedido de saque poderá ser negado. Ao mesmo tempo, é dada atenção especial às operações com drawdowns elevados em termos absolutos (em valor monetário).
No processo de decisão também é considerada a presença de ordens de stop-loss reais. O uso do limite diário de perda como substituto de um stop-loss efetivo (ou seja, confiar apenas no limite diário sem ter uma ordem de stop-loss colocada no mercado) pode impactar negativamente a decisão sobre a aprovação do saque.
Exemplo:
Um trader define um stop-loss de US$ 2.000 e um take-profit de US$ 4.000. Após a abertura da posição, o resultado não realizado chega a –US$ 1.000. Depois, o preço retorna acima do nível de entrada e o trader encerra a posição com um lucro de +US$ 100. A relação risco–retorno real dessa posição é US$ 1.000 / US$ 100 = 10, o que excede o valor máximo permitido de 7.
Recomendamos o uso de ordens bracket ao abrir uma posição, para que você possa ver a relação exata de risco–retorno ao definir os níveis de stop-loss e take-profit. A relação não deve ser superior a 7.
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