Zasada stosunku ryzyka do zysku 7:1
Zasada stosunku ryzyka do zysku 7:1 odzwierciedla sposób, w jaki trader zarządza ryzykiem. Zasada ta oznacza, że Twój stop-loss (ryzyko) nie może być więcej niż siedem razy większy niż take-profit (zysk). Do obliczeń używa się rzeczywistego obsunięcia (drawdown) oraz końcowego wyniku każdej pozycji.
Na przykład, jeśli obsunięcie na otwartej pozycji wyniosło 1 000 USD, a zysk z transakcji wyniósł 100 USD (stosunek 10 do 1), oznacza to naruszenie zasady.
Możesz sprawdzić wartość ryzyka dla zamkniętych pozycji w market watch → start → statement → positions → risk.
Parametr ten jest obliczany w ciągu godziny po zamknięciu pozycji.
Obliczenie odbywa się według wzoru: Drawdown / P&L = Risk.
Parametr Risk (stosunek ryzyko/zysk) nie może przekroczyć wartości 7.
Jeżeli wniosek o wypłatę zostanie odrzucony z powodu naruszenia tej zasady, trader będzie potrzebował kolejnych 5 zyskownych dni handlowych, aby ponownie spełnić warunki do wypłaty.
Celem tej zasady jest upewnienie się, że ryzyko podejmowane przez tradera jest uzasadnione osiągniętym wynikiem. Jeśli trader utrzymuje pozycję mimo dużego obsunięcia, a następnie realizuje jedynie niewielki zysk (gdy ryzyko przekracza zysk ponad siedmiokrotnie), może to stanowić naruszenie zasad. Chcemy, aby traderzy korzystali ze spójnego systemu zarządzania ryzykiem, aby uniknąć chaotycznych lub przypadkowych rezultatów.
Transakcje naruszające tę zasadę mogą skutkować odrzuceniem wniosku o wypłatę. Jeśli trader ma kilka transakcji ze stosunkiem ryzyko/zysk przekraczającym 7 – na przykład przy zamykaniu pozycji na zero (break-even), przed publikacją ważnych wiadomości lub pod koniec sesji – nie stanowi to samo w sobie natychmiastowego problemu. Jeśli jednak takie zachowanie powtarza się w sposób systematyczny, wniosek o wypłatę może zostać odrzucony. Szczególną uwagę zwraca się na transakcje z dużym obsunięciem w wartościach bezwzględnych (kwotowo).
Przy podejmowaniu decyzji brane jest pod uwagę również to, czy trader korzystał z faktycznych zleceń stop-loss. Wykorzystywanie dziennego limitu strat jako „zamiennika” stop-loss (czyli poleganie wyłącznie na dziennym limicie bez ustawiania realnego zlecenia stop-loss na rynku) może negatywnie wpłynąć na decyzję o zatwierdzeniu wypłaty.
Przykład:
Trader ustawia stop-loss na 2 000 USD i take-profit na 4 000 USD. Po otwarciu pozycji niezrealizowana strata sięga –1 000 USD. Następnie cena wraca powyżej poziomu wejścia i trader zamyka pozycję z zyskiem +100 USD. Faktyczny stosunek ryzyko/zysk dla tej pozycji wynosi 1 000 USD / 100 USD = 10, co przekracza dopuszczalną wartość 7.
Zalecamy używanie zleceń typu bracket przy otwieraniu pozycji, aby móc dokładnie określić stosunek ryzyko/zysk podczas ustawiania poziomów stop-loss i take-profit. Stosunek nie może przekraczać wartości 7.
Na przykład, jeśli obsunięcie na otwartej pozycji wyniosło 1 000 USD, a zysk z transakcji wyniósł 100 USD (stosunek 10 do 1), oznacza to naruszenie zasady.
Możesz sprawdzić wartość ryzyka dla zamkniętych pozycji w market watch → start → statement → positions → risk.
Parametr ten jest obliczany w ciągu godziny po zamknięciu pozycji.
Obliczenie odbywa się według wzoru: Drawdown / P&L = Risk.
Parametr Risk (stosunek ryzyko/zysk) nie może przekroczyć wartości 7.
Jeżeli wniosek o wypłatę zostanie odrzucony z powodu naruszenia tej zasady, trader będzie potrzebował kolejnych 5 zyskownych dni handlowych, aby ponownie spełnić warunki do wypłaty.
Celem tej zasady jest upewnienie się, że ryzyko podejmowane przez tradera jest uzasadnione osiągniętym wynikiem. Jeśli trader utrzymuje pozycję mimo dużego obsunięcia, a następnie realizuje jedynie niewielki zysk (gdy ryzyko przekracza zysk ponad siedmiokrotnie), może to stanowić naruszenie zasad. Chcemy, aby traderzy korzystali ze spójnego systemu zarządzania ryzykiem, aby uniknąć chaotycznych lub przypadkowych rezultatów.
Transakcje naruszające tę zasadę mogą skutkować odrzuceniem wniosku o wypłatę. Jeśli trader ma kilka transakcji ze stosunkiem ryzyko/zysk przekraczającym 7 – na przykład przy zamykaniu pozycji na zero (break-even), przed publikacją ważnych wiadomości lub pod koniec sesji – nie stanowi to samo w sobie natychmiastowego problemu. Jeśli jednak takie zachowanie powtarza się w sposób systematyczny, wniosek o wypłatę może zostać odrzucony. Szczególną uwagę zwraca się na transakcje z dużym obsunięciem w wartościach bezwzględnych (kwotowo).
Przy podejmowaniu decyzji brane jest pod uwagę również to, czy trader korzystał z faktycznych zleceń stop-loss. Wykorzystywanie dziennego limitu strat jako „zamiennika” stop-loss (czyli poleganie wyłącznie na dziennym limicie bez ustawiania realnego zlecenia stop-loss na rynku) może negatywnie wpłynąć na decyzję o zatwierdzeniu wypłaty.
Przykład:
Trader ustawia stop-loss na 2 000 USD i take-profit na 4 000 USD. Po otwarciu pozycji niezrealizowana strata sięga –1 000 USD. Następnie cena wraca powyżej poziomu wejścia i trader zamyka pozycję z zyskiem +100 USD. Faktyczny stosunek ryzyko/zysk dla tej pozycji wynosi 1 000 USD / 100 USD = 10, co przekracza dopuszczalną wartość 7.
Zalecamy używanie zleceń typu bracket przy otwieraniu pozycji, aby móc dokładnie określić stosunek ryzyko/zysk podczas ustawiania poziomów stop-loss i take-profit. Stosunek nie może przekraczać wartości 7.
Customer support service by UserEcho