Regola del rapporto rischio-rendimento 7:1
La regola del rapporto rischio–rendimento 7:1 riflette il modo in cui un trader gestisce il rischio. Questa regola significa che il tuo stop-loss (rischio) non deve superare il tuo take-profit (rendimento) per più di sette volte. Il calcolo si basa sul drawdown effettivo e sul risultato finale di ciascuna posizione.
Ad esempio, se il drawdown di una posizione aperta è stato di 1.000 $, ma hai chiuso l’operazione con un profitto di 100 $ (rapporto di 10 a 1), la regola viene violata.
Puoi controllare il valore di rischio delle posizioni chiuse in market watch → start → statement → positions → risk.
Questo valore viene calcolato entro un’ora dalla chiusura della posizione.
Il calcolo si basa sulla formula: Drawdown / P&L = Risk.
Il parametro Risk (rapporto rischio–rendimento) non deve superare 7.
Nel caso in cui una richiesta di prelievo venga respinta a causa di questa regola, il trader avrà bisogno di altri 5 giorni di trading profittevoli per tornare idoneo a effettuare un nuovo prelievo.
Lo scopo di questa regola è garantire che il rischio assunto dal trader sia giustificato dal risultato. Se un trader mantiene posizioni con ampi drawdown e alla fine prende un piccolo profitto (quando il rischio supera il rendimento di oltre sette volte), questo può costituire una violazione delle regole. Vogliamo che i trader utilizzino un sistema di gestione del rischio coerente, in modo da evitare risultati caotici o puramente casuali.
Le operazioni che violano questa regola possono comportare il rifiuto della richiesta di prelievo. Se un trader ha diverse operazioni con un rapporto rischio–rendimento superiore a 7 — ad esempio chiudendo la posizione in pareggio, prima delle notizie o alla fine della sessione — questo di per sé non è un problema. Tuttavia, se questo comportamento diventa sistematico, la richiesta di prelievo può essere rifiutata. Allo stesso tempo, viene prestata particolare attenzione alle operazioni con drawdown elevati in termini assoluti (in valore monetario).
Nel processo decisionale viene considerata anche la presenza di ordini di stop-loss reali. L’utilizzo del limite di perdita giornaliero come sostituto di uno stop-loss effettivo (cioè fare affidamento solo sul limite giornaliero senza avere un vero ordine di stop-loss inserito sul mercato) può influire negativamente sulla decisione relativa all’approvazione del prelievo.
Esempio:
Un trader imposta uno stop-loss di 2.000 $ e un take-profit di 4.000 $. Dopo l’apertura della posizione, il risultato non realizzato raggiunge –1.000 $. Successivamente, il prezzo risale al di sopra del livello di ingresso e il trader chiude la posizione con un profitto di +100 $. Il rapporto rischio–rendimento effettivo per questa posizione è 1.000 $ / 100 $ = 10, che supera il valore massimo consentito di 7.
Consigliamo di utilizzare ordini bracket quando si apre una posizione, in modo da poter vedere il rapporto rischio–rendimento esatto mentre si impostano i livelli di stop-loss e take-profit. Il rapporto non deve superare 7.
Ad esempio, se il drawdown di una posizione aperta è stato di 1.000 $, ma hai chiuso l’operazione con un profitto di 100 $ (rapporto di 10 a 1), la regola viene violata.
Puoi controllare il valore di rischio delle posizioni chiuse in market watch → start → statement → positions → risk.
Questo valore viene calcolato entro un’ora dalla chiusura della posizione.
Il calcolo si basa sulla formula: Drawdown / P&L = Risk.
Il parametro Risk (rapporto rischio–rendimento) non deve superare 7.
Nel caso in cui una richiesta di prelievo venga respinta a causa di questa regola, il trader avrà bisogno di altri 5 giorni di trading profittevoli per tornare idoneo a effettuare un nuovo prelievo.
Lo scopo di questa regola è garantire che il rischio assunto dal trader sia giustificato dal risultato. Se un trader mantiene posizioni con ampi drawdown e alla fine prende un piccolo profitto (quando il rischio supera il rendimento di oltre sette volte), questo può costituire una violazione delle regole. Vogliamo che i trader utilizzino un sistema di gestione del rischio coerente, in modo da evitare risultati caotici o puramente casuali.
Le operazioni che violano questa regola possono comportare il rifiuto della richiesta di prelievo. Se un trader ha diverse operazioni con un rapporto rischio–rendimento superiore a 7 — ad esempio chiudendo la posizione in pareggio, prima delle notizie o alla fine della sessione — questo di per sé non è un problema. Tuttavia, se questo comportamento diventa sistematico, la richiesta di prelievo può essere rifiutata. Allo stesso tempo, viene prestata particolare attenzione alle operazioni con drawdown elevati in termini assoluti (in valore monetario).
Nel processo decisionale viene considerata anche la presenza di ordini di stop-loss reali. L’utilizzo del limite di perdita giornaliero come sostituto di uno stop-loss effettivo (cioè fare affidamento solo sul limite giornaliero senza avere un vero ordine di stop-loss inserito sul mercato) può influire negativamente sulla decisione relativa all’approvazione del prelievo.
Esempio:
Un trader imposta uno stop-loss di 2.000 $ e un take-profit di 4.000 $. Dopo l’apertura della posizione, il risultato non realizzato raggiunge –1.000 $. Successivamente, il prezzo risale al di sopra del livello di ingresso e il trader chiude la posizione con un profitto di +100 $. Il rapporto rischio–rendimento effettivo per questa posizione è 1.000 $ / 100 $ = 10, che supera il valore massimo consentito di 7.
Consigliamo di utilizzare ordini bracket quando si apre una posizione, in modo da poter vedere il rapporto rischio–rendimento esatto mentre si impostano i livelli di stop-loss e take-profit. Il rapporto non deve superare 7.
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