Règle du ratio risque-rendement 7:1
La règle du ratio risque–rendement 7:1 reflète la manière dont un trader gère le risque. Cette règle signifie que votre stop-loss (risque) ne doit pas dépasser votre take-profit (rendement) de plus de sept fois. Le calcul prend en compte le drawdown réel ainsi que le résultat final de chaque position.
Par exemple, si le drawdown sur une position ouverte a été de 1 000 $ mais que vous avez clôturé la transaction avec un bénéfice de 100 $ (ratio de 10 pour 1), la règle est violée.
Vous pouvez consulter la valeur de risque des positions clôturées dans market watch → start → statement → positions → risk.
Ce paramètre est calculé dans l’heure suivant la clôture de la position.
Le calcul est basé sur la formule : Drawdown / P&L = Risk.
Le paramètre Risk (ratio risque–rendement) ne doit pas dépasser 7.
En cas de refus d’une demande de retrait en raison de cette règle, le trader devra enregistrer 5 jours gagnants supplémentaires afin de redevenir éligible à un retrait.
L’objectif de cette règle est de garantir que le risque pris par le trader est justifié par le résultat obtenu. Si un trader supporte de fortes pertes latentes sur ses positions puis encaisse un petit profit (lorsque le risque dépasse le rendement de plus de sept fois), cela peut constituer une violation des règles. Nous souhaitons que les traders utilisent un système de gestion des risques cohérent afin d’éviter des résultats chaotiques ou purement aléatoires.
Les transactions qui enfreignent cette règle peuvent entraîner un refus de la demande de retrait. Si un trader a plusieurs opérations avec un ratio risque–rendement supérieur à 7 (par exemple en clôturant une position à zéro, avant une annonce importante ou en fin de séance), cela ne pose pas de problème en soi. En revanche, si ce comportement devient systématique, la demande de retrait peut être rejetée. Une attention particulière est accordée aux opérations présentant de forts drawdowns en valeur absolue (en montant).
Lors de la prise de décision, la présence de véritables ordres de stop-loss est également prise en compte. Le fait d’utiliser la limite quotidienne de pertes comme substitut au stop-loss (c’est-à-dire compter uniquement sur la limite journalière sans placer de stop-loss réel sur le marché) peut avoir un impact négatif sur la décision d’approuver un retrait.
Exemple :
Un trader fixe un stop-loss de 2 000 $ et un take-profit de 4 000 $. Après l’ouverture de la position, le résultat latent atteint –1 000 $. Ensuite, le prix remonte au-dessus du niveau d’entrée et le trader clôture la position avec un bénéfice de +100 $. Le ratio risque–rendement réel pour cette position est de 1 000 $ / 100 $ = 10, ce qui dépasse la valeur maximale autorisée de 7.
Nous recommandons d’utiliser des ordres bracket lors de l’ouverture d’une position afin de voir immédiatement le ratio risque–rendement exact lors de la définition des niveaux de stop-loss et de take-profit. Ce ratio ne doit pas dépasser 7.
Par exemple, si le drawdown sur une position ouverte a été de 1 000 $ mais que vous avez clôturé la transaction avec un bénéfice de 100 $ (ratio de 10 pour 1), la règle est violée.
Vous pouvez consulter la valeur de risque des positions clôturées dans market watch → start → statement → positions → risk.
Ce paramètre est calculé dans l’heure suivant la clôture de la position.
Le calcul est basé sur la formule : Drawdown / P&L = Risk.
Le paramètre Risk (ratio risque–rendement) ne doit pas dépasser 7.
En cas de refus d’une demande de retrait en raison de cette règle, le trader devra enregistrer 5 jours gagnants supplémentaires afin de redevenir éligible à un retrait.
L’objectif de cette règle est de garantir que le risque pris par le trader est justifié par le résultat obtenu. Si un trader supporte de fortes pertes latentes sur ses positions puis encaisse un petit profit (lorsque le risque dépasse le rendement de plus de sept fois), cela peut constituer une violation des règles. Nous souhaitons que les traders utilisent un système de gestion des risques cohérent afin d’éviter des résultats chaotiques ou purement aléatoires.
Les transactions qui enfreignent cette règle peuvent entraîner un refus de la demande de retrait. Si un trader a plusieurs opérations avec un ratio risque–rendement supérieur à 7 (par exemple en clôturant une position à zéro, avant une annonce importante ou en fin de séance), cela ne pose pas de problème en soi. En revanche, si ce comportement devient systématique, la demande de retrait peut être rejetée. Une attention particulière est accordée aux opérations présentant de forts drawdowns en valeur absolue (en montant).
Lors de la prise de décision, la présence de véritables ordres de stop-loss est également prise en compte. Le fait d’utiliser la limite quotidienne de pertes comme substitut au stop-loss (c’est-à-dire compter uniquement sur la limite journalière sans placer de stop-loss réel sur le marché) peut avoir un impact négatif sur la décision d’approuver un retrait.
Exemple :
Un trader fixe un stop-loss de 2 000 $ et un take-profit de 4 000 $. Après l’ouverture de la position, le résultat latent atteint –1 000 $. Ensuite, le prix remonte au-dessus du niveau d’entrée et le trader clôture la position avec un bénéfice de +100 $. Le ratio risque–rendement réel pour cette position est de 1 000 $ / 100 $ = 10, ce qui dépasse la valeur maximale autorisée de 7.
Nous recommandons d’utiliser des ordres bracket lors de l’ouverture d’une position afin de voir immédiatement le ratio risque–rendement exact lors de la définition des niveaux de stop-loss et de take-profit. Ce ratio ne doit pas dépasser 7.
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